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第1题
当我们定义效用为U=E(r)-0.005Aσ2，考虑一资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为()。
A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
第2题
下列说法正确的是A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
第4题
关于资本市场线，哪种说法不正确？（）
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
第5题
资本配置线可以用来描述（)。A．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B．两项风险资产组成的
资本配置线可以用来描述()。
A．一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
B．两项风险资产组成的资产组合
C．对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D．具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
第6题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的资产组合
第8题
特雷诺指数是（)。A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B．连接证券组合与无风险证券的直
特雷诺指数是()。
A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第9题
某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场
资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()
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A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
第11题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
