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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定美国和新加坡的无风险利率分别是4%和8%。美元和新加坡元的即期汇率是0.633美元/1新加坡元。那么新加坡元3

个月的远期合约的价格是多少才能平抑套利机会？

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第1题

假定美国1年期无风险利率是4%。现在的汇率是1英镑兑换1.66美元。1年期的远期汇率是1英镑兑换1.57美元。能够吸

引美国投资者在英国证券市场投资的英国无风险证券的最小收益是多少？

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第2题

2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36，市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作，那么下列几种情况中，策略盈利最大的是（)。

A.标的资产下跌2元

B.标的资产下跌1元

C.标的资产上涨2元

D.标的资产上涨4元

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第3题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式

看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

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第4题

假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8%，X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00；和12%，0.

25。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论 ()

A．处于均衡

B．存在套利机会

C．定价不准

D．均被公平定价

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第5题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第6题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第7题

假定其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票股价波动率

D.标的股票市价

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第8题

假定其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.标的股票股价波动率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.无风险利率

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第9题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第10题

在零时刻，某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段

。在第1个子时间段，无风险利率和波动率分别为r1和σ1。在第2个子时间段，无风险利率和波动率分别为r2和σ2。假定世界为风险中性的。 (a)确定股票价格在时刻T的分布，并将最终结果以r1，r2，σ1，σ2，t1，t2和S0来表达。 (b)假设零时刻到T时刻的平均利率和平均方差率分别为

。以T为函数的股票价格分布是什么？将结果以