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第2题
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第3题
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．多因素模
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第4题
假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8%，X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00；和12%，0.
25。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论 ()
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A．处于均衡
B．存在套利机会
C．定价不准
D．均被公平定价
第6题
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是（)A．证券市场线方程B．证券特征线方程
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是()
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
第7题
（2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（)。A．证券市场线
(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
第10题
套利定价理论的几个基本假设包括()。
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
