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[主观题]

假定LIBOR／互换曲线为水平6％（以连续复利计)，5年期票面利率为5％（每半年付息一次)的债券价格为90．0

假定LIBOR／互换曲线为水平6％(以连续复利计)，5年期票面利率为5％(每半年付息一次)的债券价格为90．00。应如何构造对应于这一债券的资产互换？此时资产互换的溢价应如何计算？

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第1题

假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率（半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月,9个月和15个月的LIBOR（连续复利率)分别为10%,10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利).试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融金钩的价值.

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第2题

假定你有以下经济信息：C=200＋0.75Y，I=50，G=250，X=100。计算：（1）找出总支出函数（整个支出的四个部分），并画出以产出为横轴、支出为纵轴的总支出曲线。（2）假定当前的产出为2800，在你的图中，确定产出水平和相关的支出水平。（3）Y=2800是不是短期均衡产出？解释和用图形证明。

假定你有以下经济信息：C=200+0.75Y，I=50，G=250，X=100。计算：

（1）找出总支出函数（整个支出的四个部分），并画出以产出为横轴、支出为纵轴的总支出曲线。

（2）假定当前的产出为2800，在你的图中，确定产出水平和相关的支出水平。

（3）Y=2800是不是短期均衡产出？解释和用图形证明。

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第3题

某家公司进入一个总收益互换合约，在合约中这家公司收入票面利率为5％的某企业债券利息，同时需要付

出的利率为LIBOR。解释这一合约和一个固定利率为5％以及浮动利率为LIBOR的一般利率互换的区别。

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第4题

利率互换在定价过程中，判断未来的利率水平即远期利率水平是关键，判别远期利率的主流方法为以下哪种方法（）

A.从现货市场的收益率曲线求得

B.从拆借市场的收益率曲线求得

C.从利率期货市场上求得

D.从回购市场的收益率曲线上求得A,C1

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第5题

阅读材料，回答下列问题：A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1 日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公司（）。查看材料

A.对其面临的利率风险进行了对冲

B.仍面临利率风险

C.失去了利率下跌的潜在收益

D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益

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第6题

假定经济实现了充分就业，总供给曲线为正斜率，那么减税会使（)A．价格水平上升，实际产出增加B．价格

假定经济实现了充分就业，总供给曲线为正斜率，那么减税会使 ()

A．价格水平上升，实际产出增加

B．价格水平上升，实际产出不变

C．名义和实际工资都上升

D．实际产出增加但不影响价格水平

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第7题

假定总供给曲线为水平，边际储蓄倾向为0.25，那么自主性支出增加10亿美元将使均衡国民收入水平上升（）。

A.25亿美元

B.10亿美元

C.250亿美元

D.40亿美元

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第8题

假定总供给曲线为水平，边际储蓄倾向为0．25，那么自主性支出增加10亿美元将使均衡国民收入水平上升

()。

A．2．5亿美元

B．0亿美元

C．250亿美元

D．40亿美元

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第9题

2018年2月15日，某跨国银行甲向国外一家银行乙申请借入亚洲美元货币100万美元，到期期限为2018年7月20日。贷款利率为同期限Libor利率基础上加100个基点。借入美元后，该银行换成人民币用于国内信贷，期初汇率为S0=6.3428，期末汇率S1=6.7671。假定改行没有外汇美元收入，最后还款需要用人民币购汇支付。请问该行借入该笔欧洲货币，最后的成本是多少？实际借款利率为多大（不考虑通货膨胀等因素）？假定到期一次还本付息。2月15日，6M美元Libor利率为2.09644%。

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第10题

假定经济是由四部门构成，消费函数为C=300+0.8DI，投资函数为I=200-1500r，净出口函数为NX=100-0.04Q-500r，货

币需求为L=0.5Q+200-2000r，其政府支出为GP=200，名义货币供给为M=750，价格水平为P=1，试求：(1)IS曲线；(2)LM曲线；(3)产品市场和货币市场同时均衡时的利率和收入。

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