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[单选题]
以下阐述不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是()。
A.市场处于均衡状态
B.投资者的预期具有一致性
C.投资者希望财富越多越好
D.资产回报可用因素模型表示
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A.市场处于均衡状态
B.投资者的预期具有一致性
C.投资者希望财富越多越好
D.资产回报可用因素模型表示
A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的
B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的
C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失
D.只有非理性的投资者才会参与套利活动
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
A.0.75
B.1
C.1.3
D.1.69
A.没有交易费用和税收
B.在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C.存在无风险套利机会
D.在衍生证券有效期内,无风险利率为常数
A.允许卖空标的证券
B.存在无风险套利机会
C.在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D.证券交易是连续的,价格变动也是连续的