题目内容
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[单选题]
均值-方差法,是由()于1952年提出的风险度量模型。
A.哈里马可维茨
B.威廉夏普
C.尤金法玛
D.菲尔普斯
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A.哈里马可维茨
B.威廉夏普
C.尤金法玛
D.菲尔普斯
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.B.
C.D.其他
在总体均值和总体比例的区间估计中,边际误差由()。
A.置信水平确定
B.统计量的抽样标准差确定
C.置信水平和统计量的抽样标准差确定
D.统计量的抽样方差确定