利率互换在定价过程中,判断未来的利率水平即远期利率水平是关键,判别远期利率的主流方法为以下哪种方法()
A.从现货市场的收益率曲线求得
B.从拆借市场的收益率曲线求得
C.从利率期货市场上求得
D.从回购市场的收益率曲线上求得A,C1
AC
A.从现货市场的收益率曲线求得
B.从拆借市场的收益率曲线求得
C.从利率期货市场上求得
D.从回购市场的收益率曲线上求得A,C1
AC
A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻,而远期利率的起点在未来某一时刻
B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望,一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具
C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率
D.以上选项都对
合约双方达成的在未来规定的时间,按某种预先确定的规则互换现金流量的一种协议是()。
A.利率期权
B.期权合约
C.期货合约
D.互换合约
A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方
B.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方
C.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方
A.可以发挥不同融资市场的比较优势,降低融资成本
B.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险
C.是多个外汇远期的组合
D.约定双方在未来确定的时点交换现金流
在人寿保险定价假设中,利率假设的实质是()
A.保户未来的一种收益
B.保户现在的一种收益
C.保户过去的一种收益
D.保户未来的一种支出