若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑,同时,在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑
即期汇率:1英镑=1.5960/1.5970美元(银行的买价/银行的卖价,下同)
一个月远期:1英镑=1.5868/1.5880美元
三个月远期:1英镑=1.5729/1.5742美元
该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑,再在即期市场上将其卖出。同时,将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出,并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益()。
A.0.0218美元
B.0.0102美元
C.0.0116美元
D.0.032美元