影响期权价格最主要因素为（） A．协定价格与市场价格 B．权利期间 C．利率 D．标的物价格

影响期权价格最主要因素为（）

A．协定价格与市场价格

B．权利期间

C．利率

D．标的物价格的波动性

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第1题

影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是（)。A．股票的价格B．期权有效期C．

影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。

A．股票的价格

B．期权有效期

C．期权的行使价格

D．基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第2题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.现金股利

B.期权期限

C.期权的执行价格

D.标的资产波动率

E.无风险利率

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第3题

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.股票价格波动率

D.无风险利率（risk-free interest rate）

E.现金股利

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第4题

某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。基差定价中，影响升贴水定价的因素有（）

A.运费

B.利息

C.经营成本

D.当地现货市场的供求紧张状况

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第5题

当采用Black—Scholes期权定价对可赎回债券进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）

A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

B.随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减少

C.无风险利率是常数

D.债券交易无法连续进行

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