题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
资本市场线(CML)模型揭示了资本的()只与资产的系统性风险有关,而不与它的总风险有关。
A.实际收益率
B.账面价值
C.价格
D.风险溢价
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A.实际收益率
B.账面价值
C.价格
D.风险溢价
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是
B.CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系,而SML不是
C.CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D.非均衡点位于CML以上空间,位于SML以下空间
A.证券市场线不包含无风险资产
B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系,是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
A.所有的投资者都是风险中立者
B.资本市场不存在交易成本
C.资本市场是完全竞争的市场
D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率,并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
A.证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.资本市场没有摩擦