下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是()。
A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B.基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大
C.能够衡量基金经理的风险分散程度
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
A.夏普指数考虑的是市场风险,而特雷诺指数考虑的是总风险
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
特雷诺指数是()。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A.从收益水平的绝对数值看,基金A的收益水平高于市场平均收益水平
B.从收益水平的绝对数值看,基金B的收益水平高于市场平均收益水平
C.根据特雷诺指标,基金A的业绩优于市场平均业绩
D.根据特雷诺指标,基金B的业绩优于市场平均业绩
A.债券型基金只能以债券指数作为业绩比较基准
B.选定业绩比较基准时应充分考虑投资目标和风格的影响
C.业绩比较基准可用于评价基金业绩
D.指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数
A.数学模型是用数学符号、数学公式、程序、图、表等刻画客观事物的本质属性与内在联系的理想化表述
B.数学建模就是建立数学模型的全过程(包括表述、求解、解释、检验)
C.数学模型:是对于现实世界的一个特定对象,一个特定目的,根据特有的内在规律,做出一些必要的假设,运用适当的数学工具,得到一个数学结构
D.数学模型就是为了一定目的,对客观事物的一部分进行简缩、抽象、提炼出来的原型的替代物