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更多“简述产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响?”相关的问题
第1题
设某商品需求模型为：Yi=β0+β1Xi+Ui，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题是()。
A.异方差性
B.自相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
第4题
以下说法正确的有（）。
A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时，常用的t和
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，那么说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，那么OLS残差必定表现出明显的趋势
F.检验失效
第6题
本题假定你已经有一个统计软件，并能对面板数据方法中任意形式的序列相关和异方差性计算稳健标
准误。
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(i)对表14.1中的混合OLS估计值， 求(合成误差
中)容许任意形式序列相关和异方差性的标准误。educ， married和union的稳健标准误与非稳健标准误相比如何？
(ii)现在，在容许特异误差uit中存在任意形式的序列相关和异方差性的情况下，求固定效应估计值的稳健标准误。它们与非稳健的FE标准误相比如何？
(iii)混合LS和FE中，序列相关情况下的标准误调整对哪种方法来说更重要？为什么？
第11题
利用计量经济软件Stata中的“聚类”选项， 便得到表14.2中混合OLS估计值充分稳健[即对复合误差(
利用计量经济软件Stata中的“聚类”选项， 便得到表14.2中混合OLS估计值充分稳健[即对复合误差（
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vit：t=1，……，T)中的序列相关和异方差性保持稳健]的标准误为：
(i)这些标准误与非稳健标准误相比一般如何？为什么？
(ii)混合0LS的稳健标准误与RE的标准误相比如何？解释变量是否随时间变化有什么关系吗？
