题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约,即62500英镑〕。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该看跌期权的市场价格为0.029,则该交易者()
A.平仓日收益为11125美元行权收益为11500美元
B.平仓收益为11500美元行权收益为11125美元
C.平仓亏损为11125美元行权亏损为11500美元
D.平仓亏损为11500美元行权亏损为11125美元
答案
B、平仓收益为11500美元行权收益为11125美元
解析:当GBD/USD期货合约的价格为15616时该交易者可以行使期权(看跌期权标的物的市场价格低于执行价格)行权收益=(1590-15616-00106)*10*62500=11125(美元)该交易者也可以采用对冲平仓来了结期权头寸则平仓收益=(0029-00106〕*10*62500=11500(美元)因为平仓收益大于行权收益所以改交易者应当选择对冲平仓的方式了结期权平仓收益为11500美元
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