A.经济资本树立了银行全面风险管理的意识
B.经济资本的计量体现了银行真正的资本量和损失概率之间的关系
C.经济资本的计量加快了银行实施内部评级法
D.经济资本的计量促进了银行引入先进的风险计量模型和技术
A.《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》
B.《信用风险管理原则》
C.《资本协议市场风险补充规定》
D.《银行机构内部控制制度框架》
资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()
A.正确
B.错误
A.收入波动性
B.资本资产定价模型
C.参数计量方法
D.以上说法都正确
在操作风险经济资本计量中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
A.自上而下法试图在最广泛的层面上,即用企业层次或行业层次的数据来衡量操作风险
B.自上而下法基于收入波动性、套利模型和参数计量方法来计量风险
C.评估的结果将用于决定缓释风险所需预留的资本量,并将资本在各业务单位之间分配
D.在自上而下法下,操作风险管理是集中进行的
A.证券公司总资本的大小取决于市场风险、信用风险和不可计量风险的资本要求
B.在进行总资本计算时,可以采用VaR模型
C.证券公司的总资本是总风险资本的体现
D.进行总资本计算时,需要对不同的风险资本要求加权处理
A.证券市场线不包含无风险资产
B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系,是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
在操作风险经济资本计量中,()的原理是,将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总八类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
A.内部评级法的核心有六项重要指标
B.内部评级法建立在银行自身内部评级结果基础之上。
C.内部评级法要求银行自下而上建立起风险管理的体系
D.内部评级法的初级法中,银行根据内部数据对于不同级别的借款测算违约概率