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更多“模型有7个自变量，现有20个观测值，那么此时回归模型的自由度…”相关的问题
第2题
()是根据对自变量和因变量分析的结果，利用它们在观察期的资料，建立适当的回归方程，以此来描述现象之间相关关系的发展变化规律，并将回归方程作为预测模型。
A.预测误差的计算
B.回归预测模型的检验
C.建立回归预测模型
D.确定预测值
第6题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括()
A.x1+x2+…+xn=1
B.x1+x2+…+xn=0
C.x1b1+x2b2+…+xnbn=0
D.b1+b2+…+bn=0
E.x1E1+x2E2+…+xn·En＞0
第7题
关于卡尔曼滤波算法的推导，下列说法正确的是（)。
A.正交投影可以按线性最小均方估计来计算
B.观测的预测误差也称为新息
C.滤波方程可以理解为预测加修正项，修正的系数项称为卡尔曼增益
D.预测值是根据模型中的确定性部分来预测的，而白噪声是不可预测的
第8题
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1
.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()
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A．0.75
B．1
C．1.3
D．1.69
第9题
回避预测期内未知自变量值的方法是()
A.选择滞后变量作为模型的自变量
B.选择超前变量作为模型的自变量
C.选择精确的预测方法
D.利用国际上的不定期公布的预测结果，作为模型的自变量投入
E.利用国际上的某一权威机构所定期公布的预测结果，作为模型的自变量投入
第10题
考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望
收益率为19%，对因素1的β值为0.8。那么股票A对因素2的β值为 ()
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A．1.33
B．1.50
C．1.67
D．2.00
