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[主观题]
有关零息债券的麦考利久期,以下哪种说法正确?()A.等于债券的到期期限B.等于债券的到期期限的一半
有关零息债券的麦考利久期,以下哪种说法正确?()
A.等于债券的到期期限
B.等于债券的到期期限的一半
C.等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.因无息而无法计算
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有关零息债券的麦考利久期,以下哪种说法正确?()
A.等于债券的到期期限
B.等于债券的到期期限的一半
C.等于债券的到期期限除以其到期收益率
D.因无息而无法计算
A.只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间
B.直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间
C.统一公债的麦考利久期等于
D.直接债券的麦考利久期大于或等于它们的到期时间
A.麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
B.麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
C.修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动
D.修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
对于给定的收益率变动幅度,麦考利久期越大,债券价格的波动幅度()。
A.越小
B.不变
C.不确定
D.越大
一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考利久期为9年,则该债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
A.28.34元
B.25.77元
C.27.53元
D.27.83元
A.上涨0.495元
B.下跌0.272元
C.上涨0.272元
D.下跌0.495元
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ