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[主观题]

某家公司进入一个总收益互换合约,在合约中这家公司收入票面利率为5%的某企业债券利息,同时需要付

出的利率为LIBOR。解释这一合约和一个固定利率为5%以及浮动利率为LIBOR的一般利率互换的区别。

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第1题
在利率互换市场中,下列说法正确的有()。

A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方

B.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方

C.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益

D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方

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第2题
阅读材料,回答下列问题:A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1 日支付利息,且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的一年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后,A公司()。 查看材料

A.对其面临的利率风险进行了对冲

B.仍面临利率风险

C.失去了利率下跌的潜在收益

D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益

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第3题
下列选项中,()只在交易所交易。

A.期货合约

B.远期合约和互换合约通常用保证金交易,因此有明显的杠杆,期货合约通常没有杠杆效应

C.期权合约

D.互换合约

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第4题
在利率互换中,本金量通常是()。

A.在合约开始时交换

B.在合约期间的某个子日交换

C.在合约结束时交换

D.没有交换

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第5题
互换中的固定利率应使合约价值在初始时等于零。()
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第6题
下列关于期货合约和互换合约的区别的说法中,错误的是()

A.期货合约和互换合约都只在交易所交易

B.期货合约通常用现金结算,互换合约通常用实物交割

C.期货合约和大部分互合换约都是双边合约

D.期货合约有明显的杠杆效应

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第7题
在()中,金融期权合约本身也成了金融期权的基础资产

A.欧式期权

B.美式期权

C.复合期权

D.互换期权

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第8题
如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的,那么它可以方便地使用哪些风险管理工具()。

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

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第9题
如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的,那么它可以方便地使用哪些风险管理工具()。

A.期权套期保值

B.交叉套期保值

C.货币市场套期保值

D.远期合约

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第10题
假定你进入纽约商品交易所的一个7月份白银期货合约的短头寸,在合约中你能够以每盎司10.20美元的
价格卖出白银。期货合约规模为5 000盎司白银。最初保证金为4 000美元,维持保证金为3 000美元,期货价格如何变动会导致保证金的催付通知?你如果不满足催付通知会有什么后果?

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