A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时,证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时,证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.证券投资组合的风险有企业特有风险和市场风险两种
B.企业特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
A.增加这两种证券的组合数量
B.减少这两种证券的组合数量
C.保持这两种证券的组合数量不变
D.具体证券组合策略不能确定