A.所谓市场组合就是由所有证券构成的组合
B.在市场组合中,某些证券的构成比例可能为零
C.在市场组合中,每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值
D.在市场组合中,一种证券的相对市值等于该种证券总市值除以所有证券的市值的总和
对于市场投资组合,下列哪种说法不正确? ()
A.它包括所有证券
B.它在有效边界上
C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D.它是资本市场线和无差异曲线的切点
A.在有效资本市场前提下,市场组合大致等于最优风险组合
B.投资者在投资前可以不进行任何证券分析
C.投资者只需持有指数基金和货币市场共同基金两种基金
D.不论对风险厌恶程度如何,所有投资对最优风险资产持有数额相同
A.市场价格除了充分地反映了市场中的一切公开信息,还充分反映了一切内幕信息的市场
B.市场价格充分反映了市场中的一切历史信息,或者说一切历史信息都已经反映到了当前的价格之中的市场
C.市场价格除了充分地反映了市场中的一切历史信息,同时还充分地反映了除了历史信息以外的其他一切公开信息,如市场宏观信息、企业微观信息等的市场
D.由所有证券构成的组合,在这个组合中,每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值
对市场资产组合,下列哪一项是不正确的?()。
A.它包括所有证券
B.它在有效边界上
C.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D.它是资本市场和无差异曲线的切点
证券市场线描述的是()。
A.市场组合是风险证券的最优组合
B.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C.证券收益率与指数收益率之间的关系
D.由市场组合和无风险资产组成的资产
A.投资分散化导致因素风险平均化
B.投资分散化大大减少了非因素风险
C.无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D.对于处于良好投资分散化的证券组合,非因素风险将毫无意义
下列说法正确的是
A.β值为0的股票,其预期收益率也等于0
B.CAPM理论告诉我们,波动率越大的股票,其预期收益率应越高
C.为了使你的投资组合的β值等于0.8,你可以将80%的资金投资于无风险资产,20%投资于市场组合
D.两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券