如果结果不匹配，请 
更多“由证券A和证券B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券…”相关的问题
第1题
N种风险证券组合的有效组合是________。
A.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
D.有最高风险和收益率
第3题
证券市场线描述的是()。
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
第4题
证券组合分析法的理论基础包括()。
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第5题
一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）
A.7.8％，1.32
B.8％，1.30
C.8％，1.32
D.9％，1.5
第6题
某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元和20元，股票数量分别为400股、200股和200股。假设当前短期国债收益率为3%，股票价值指数平均收益率为10%，则该证券资产组合的风险收益率是（）。
A.7.63%
B.11.63%
C.8.63%
D.10.63%
第7题
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%，16%，20%，它们在组合中的比例分别为30%，30%，40%，则该证券组合的预期收益率为（）。
A.15.3%
B.15.8%
C.15.0%
D.14.7%
第8题
甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
第9题
证券市场线描述的是（)。A．市场组合是风险证券的最优组合B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
证券市场线描述的是()。
A．市场组合是风险证券的最优组合
B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C．证券收益率与指数收益率之间的关系
D．由市场组合和无风险资产组成的资产
第10题
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β
系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：
点击查看答案
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
