资本市场线(CML)表示()
A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C.有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D.有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系
C、有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C.有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D.有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系
C、有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是
B.CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系,而SML不是
C.CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D.非均衡点位于CML以上空间,位于SML以下空间
A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
A.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
B.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.两者都表示有效组合的收益与风险关系
A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
D.有效投资组合由市场决定,与投资者的偏好有关