题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性()
A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
答案
A、卖出647份
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A.卖出647份
B.卖出1546份
C.买入647份
D.买入1546份
A、卖出647份
A.250
B.334
C.350
D.300
A.2738.68
B.2737.68
C.2737.38
D.2738
A.3.2%
B.0.225%
C.2.975%
D.3.145%
A.12000
B.12900
C.11000
D.15000
A.1%
B.0.8%
C.1.2%
D.0.275%
某投资者于某年10月17日在沪市买入2手x国债(该国债的起息日是6月14日,按年付息,票面利率为11.83%),成交价132.75元;次年1月6日卖出,成交价130.26元。然后,于2月2日在深市买入Y股票(属于A股)500股,成交价10.92元;2月18日卖出,成交价11.52元。假设经纪人不收委托手续费,对国债交易佣金的收费为成交金额的0.2‰,对股票交易佣金的收费为成交金额的2.8‰,国债买卖盈利为()元。
A. 15.29
B. 0.70
C. 262.82
D. 16.13
A.2,000元
B.0元
C.1,000元
D.3,000元