题目内容
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[单选题]
假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（）
A.1.2%
B.0.3
C.无法计算
D.1
答案
A、1.2%
解析：收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%
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A.1.2%
B.0.3
C.无法计算
D.1
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解析：收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%
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B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.7.8％，1.32
B.8％，1.30
C.8％，1.32
D.9％，1.5
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.19％
B.20％
C.22.5％
D.23.5％
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不拟定性，因而投资者在决策中只关心投资的盼望收益率和方差
C.投资者是不知足的，即投资者总是希望盼望收益率越高越好。此外，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
A.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%
B.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%
C.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%
D.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%
马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ()
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
