下列关于对冲的经济原理,说法正确的是()。Ⅰ.同品种的期货价格与现货价格走势一致Ⅱ.同品种的期货价格与现货价格存在基差Ⅲ.随着合约到期的临近,期货与现货的价格会趋向一致Ⅳ.对冲取决于不同时点的价差变化
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
A.税法的合作信赖原则和民法的诚实信用原则原理相近
B.税法与民法的调整手段基本一致
C.税法与一般行政法都具有经济分配的性质
D.税法与行政法均属于授权性法规
A.买进看涨期权可对冲标的资产多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标的资产空头的价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险
下列关于投资基金的说法错误的是()。
A.对冲基金即“风险对冲过的基金”
B.另类投资基金一般采用私募方式
C.私募股权基金是一种承担高风险、追求高收益的投资模式
D.对冲基金的宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的股票进行买空卖空、风险对冲的操作技巧,在一定程度上规避和化解投资风险
A.信用衍生产品是允许对冲风险的贷款合约
B.信用保护的买方收取一定费用来提供信用保护
C.信用保护的卖方一般为贷款银行
D.信用衍生产品具有不改变原债务关系的特点
A.商晶投资基金的投资领域比对冲基金小得多
B.商品投资基金运作比对冲基金规范,透明度更高
C.商品投资基金投资资产同传统资产相关度很低
D.商品投资基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高
A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务,不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
A.远期外汇交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的
B.远期外汇交易可用来进行套期保值或投机
C.远期外汇交易只能按固定交割日交割
D.远期外汇交易能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险
A.市场法理论依据是以市场形成价格为理论基础的替代原理
B.市场法认为经济主体在市场的行为都是选择效用最大而价格最低,即选择“物美价廉”的购买行为
C.效用相同的财物之间产生相同价格
D.将类似和相同的参照物与鉴证标的比较,求得鉴证标的价格
A.通过股票现货市场和股指期货市场做同方向操作,可以减少投资组合的系统性风险
B.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作,可以减少投资组合的系统性风险
C.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作,对投资组合的系统性风险没有影响
D.通过股票现货市场和股指期货市场做反方向操作,可以增加投资组合的系统性风险
A.股指对冲可以在一创果仁进行实盘
B.我只要对冲比例算得好,股指对冲就能够完美规避市场风险,只赚取超额alpha
C.果仁提供的股指对冲功能,既可以做静态对冲也可以做动态对冲
D.作为新来的用户,为了自己长远的quant梦,我第一个深入研究的功能应该是股指对冲