题目内容
（请给出正确答案）
A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大子远月合约的上涨幅度
答案
AB
解析：当市场出现供给不足需求旺盛的情形导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远月份的上涨幅度或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远月份的下跌幅度无论是正向市场还是反向市场在这种情况下买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利盈利的可能性比较大我们称这种套利为牛市套利
（知识点跨期套利（牛市/熊市/蝶式））（
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更多“当预期（）时，交易者适合进行牛市套利”相关的问题
A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
D.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
A.牛市套利+熊市套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
关于期权交易策略，下列说法错误的是（）。
A.根据趋势不同,趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略
B.当预期资产价格下跌时,投资者可以构建牛市价差策略
C.风险逆转组合策略可以做到零成本
D.如果预期资产价格发生波动,但波动范围有限,可以采取蝶式交易策略
A.买入IRS买入债券
B.卖出IRS卖出债券
C.买入IRS卖出债券
D.卖出IRS买入债券
在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的()。
A．价格差
B．绝对价格
C．交易品种的差别
D．交割地点的差别
A.①③
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
