A.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易
B.山一个卖出套利和一个买进套利构成
C.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和
D.与普通的跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小
A.蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况
B.普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差
C.蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
D.蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
A.跨市套利
B.跨期套利
C.跨商品套利
D.期现套利
A.反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。
B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D.反向转换套利的净收益=()
A.买入上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约
B.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出LME8月份铜期货合约
C.当月买入LME5月份铜期货合约,下月卖出LME8月份铜期货合约
D.卖出LME5月份铜期货合约,同时买入LME8月铜期货合约
A.买入套利
B.卖出套利
C.投机
D.套期保值