某只股票要求的收益率为15%，其β系数为1.25，市场投资组合要求的收益率是14%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价为（）

A.4%

B.5%

C.4.25%

D.5.25%

答案

A、4%

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更多“某只股票要求的收益率为15%，其β系数为1.25，市场投资组…”相关的问题

第1题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第2题

甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50

％，30％和20％，其β系数分别为2.0，1.0和0.5.市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。

要求：

（1）计算以下指标：

① 甲公司证券组合的β系数；

② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；

③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；

④ 投资A股票的必要投资收益率；

（2）利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第3题

甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中。各股票所占的比重为50％、30％和20％。其

β系数分别为2．0、1．0和0．5。市场收益率为15％，无风险收益率为10％。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1．2元的现金股利。预计股利以后每年将增长8％。要求计算以下指标 (1)甲公司证券组合的β系数； (2)甲公司证券组合的风险收益率(RP)； (3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)； (4)投资A股票的必要投资收益率。

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第4题

某人持有A、B、C三种股票，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0、0.5。无风险收益率为10%，

市场收益率为15%。求该组合的风险收益率和必要投资收益率。

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第5题

某公司持有三种股票构成的证券组合，其β系数分别是2．0、1．5和0．6，它们在证券组合中所占的比重分别

为60％、30％和10％，股票的市场收益率为15％，无风险利率为12％。试计算该证券组合的预期收益率。

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第6题

万成公司持有三种股票构成的证券组合，其系数分别是1.8、1.5和0.7，在证券组合中所占的比重分别为50

%、30%和20%，股票市场收益率为15%，无风险收益率为12%。试计算该证券组合的风险收益率。