题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。要
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A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
A.该投资组合的期望收益率为12%
B.该投资组合的标准差为18%
C.该投资组合的β系数为1.3
D.该组合的标准差率为1.5
(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)
(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)
(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
A.7.63%
B.11.63%
C.8.63%
D.10.63%
下列说法正确的是
A.β值为0的股票,其预期收益率也等于0
B.CAPM理论告诉我们,波动率越大的股票,其预期收益率应越高
C.为了使你的投资组合的β值等于0.8,你可以将80%的资金投资于无风险资产,20%投资于市场组合
D.两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
A.3.39%
B.11.78%
C.4.79%
D.15.2%