题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货,同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()
A.亏损3美元/盎司
B.盈利3美元/盎司
C.亏损25美元/盎司
D.盈利25美元/盎司
答案
A、亏损3美元/盎司
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A.亏损3美元/盎司
B.盈利3美元/盎司
C.亏损25美元/盎司
D.盈利25美元/盎司
A、亏损3美元/盎司
假设目前黄金现货价格为每盎司400美元,90天远期价格为450美元,90天银行贷款利率为年利8%,套利者应如何套利。
A.借入400万美元,买入1万盎司现货黄金,同时,在90天远期市场卖出1万盎司
B.借入400万美元,卖出1万盎司现货黄金,同时,在90天远期市场卖出1万盎司
C.借入400万美元,买入1万盎司现货黄金,同时,在90天远期市场买入1万盎司
D.借入400万美元,卖出1万盎司现货黄金,同时,在90天远期市场买入1万盎司
A.经纪人
B.投机者
C.套期保值者
D.套利者
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
Sweetwaler公司每股股价为多少?
A.牛市套利+熊市套利
B.蝶式套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A、股票策略
B、债券策略
C、CTA策略
D、市场中性策略
E、套利策略
F、宏观策略
G、事件驱动策略
H、复合策略
A.货币期货交易
B.掉期交易
C.远期外汇交易
D.货币期权交易