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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某投资公司有$20000000的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8，标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？

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第1题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目

前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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第2题

某投资公司在三个不同时间分别以6元，5元和4元各购买了1.2万股的甲股票，如果不计交易成本，该投资者拥有甲股票，每股平均持仓成本是多少？

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第3题

假设某股份公司按照1:2的比例进行股票分割，下列正确的有（)。

A.股本总额增加一倍

B.每股净资产保持不变

C.股东权益总额保持不变

D.股东权益内部结构保持不变

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第4题

假设某股份公司按照1∶2的比例进行股票分割，下列正确的有（）

A.股本总额增加一倍

B.每股净资产保持不变

C.股东权益总额保持不变

D.股东权益内部结构保持不变

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第5题

某投资者将10万资金平均投资于AB两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（）。

A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险

B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除

C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险

D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大

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第6题

假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元，根据下面资产的相关系数矩阵，求组合资产

的DEAR。

单位：万元

股票

外汇

债券

股票

外汇

债券

─

-0.10

0.75

-0.10

─

0.20

0.75

0.20

─

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第7题

假设某股票1月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则1月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。

A.（1％，3％）

B.（1.99％，2.01％）

C.（1.98％，2.02％）

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第8题

某投资者向证券公司融资15000元，加上自有资金15000元。以150元的价格买人200股某股票。假设投资者约定的维持担保比例下限为130%，在不考虑融资利息费用的情况下，投资者需要追加担保的条件是该股票股价跌破（）元

A.75.0

B.97.5

C.112.5

D.90

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第9题

假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当

N变得很大时，投资组合的非系统风险在()。

A．不变

B．降低

C．增高

D．无法确定

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第10题

某股票每年的股利为8元，若某人想长期持有，则其在股票价格为（)时才愿意买？假设银行的存款利率为10%。

A.80

B.85

C.100

D.90

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第11题

某艺股票及上一年度的每股收益率为0.6元，如果预期该股票以后年度的收益持续在该水平该股票的价格

应在什么价位较为合理，如果预期该股票以后年度的收益增长率为5%该股票的价格该定在什么价位假设贴现率为6%。

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