万成公司持有三种股票构成的证券组合，其系数分别是1.8、1.5和0.7，在证券组合中所占的比重分别为50

%、30%和20%，股票市场收益率为15%，无风险收益率为12%。试计算该证券组合的风险收益率。

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第1题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第2题

某投资者的投资组合中包括三种证券，债券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系数分不为和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：〔1〕投资组合的系数。〔2〕投资组合的预期收益率。

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第3题

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

A.必要收益率为8.56%

B.无风险收益率为4%

C.风险收益率为7.6%

D.市场风险溢酬为10%

E.证券资产组合的β系数为0.76

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第4题

艾比盖尔.格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后。她继承了价值10万美元的ABC公司普通股

。她的财务顾问提供了如下预测信息：

ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0．40。 a．遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合。她正在考虑是否要继续持有ABC股票。假定格蕾丝继续持有ABC股票，请计算： i．包括ABC股票在内的她的新证券组合的期望收益。 ii．包括．ABC股票在内的原组合收益的协方差。 iii．包括ABC股票在内的新组合的标准差。 b．如果格蕾丝卖掉ABC股票，她将投资于无风险的月收益率为0．42％的政府证券。假定她卖掉ABC股票并用此收入购买了政府证券。请计算： i．包括政府证券在内的她的新组合的期望收益。 ii．政府证券收益与原证券收益组合的协方差。 iii．包括政府证券在内的新组合的标准差。 c．比较包括政府证券在内的新证券组合与原证券组合的β系数，二者谁高谁低。 d．格蕾丝经过与丈夫商量后。考虑要卖出10万美元的ABC公司股票，买入lO万美元的XYZ公司普通股。这两种股票的期望收益和标准差都相等。她丈夫说。是否用XYZ公司股票替代ABC公司股票并无区别。判断她丈夫的说法是否正确。并说明理由。 e．格蕾丝在最近和她的财务顾问交谈中说：“如果我的证券投资不亏本。我就满足了。我虽然希望得到更高的收益。但我更害怕亏本。” i．用收益标准差作为风险衡量的标准。指出格蕾丝的一个不合理之处。 ii．给出当前情况下一种更合适的风险衡量方法。