题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
相同标的资产,相同期限,不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系,一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破,则存在套利机会,这种套利称为()。
A.看涨期权与看跌期权之间的套利
B.垂直价差套利
C.波动率交易套利
D.水平价差套利
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A.看涨期权与看跌期权之间的套利
B.垂直价差套利
C.波动率交易套利
D.水平价差套利
A.不同期限房地产对应的资本化率相同
B.不同期限房地产对应的资本化率不等于零
C.不同期限房地产对应的净收益相同
D.不同期限房地产对应的净收益每年不变
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.期限调整风险
B.基差风险
C.期限错配风险
D.收益率曲线风险
B、远期合约的本质在于确定未来的交易价格,以达到规避风险的目的
C、订立远期合约时,空头需要向多头支付一定的保证金费用
D、当最初订立远期合约时,远期价格和交割价格是相同的,之后,远期价格将可能偏离交割价格
A.外在性原则指相关权利主体之外的因素对资产价值造成的影响
B.预期收益原则指资产的价值不仅取决于其过去的生产成本和销售价格,也取决于对未来收益的预期
C.贡献原则指某一项资产的价值取决于它对所在资产组合的贡献
D.替代原则指在同一市场上,如果具有相同使用价值和质量的产品具有不同的交换价值或价格,买方会选择价格较低的产品
期权费会随着_______而增加。
A.到期期限延长;
B.标的资产波动性的减弱;
C.执行价格的降低;
D.B与C正确。