题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
答案
B、相关系数越小，曲线弯曲程度越大
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A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
答案
B、相关系数越小，曲线弯曲程度越大
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A.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
A.两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。
B.当两资产收益率的相关系数为0时（相互独立），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。
C.当两资产收益率的相关系数为1时（完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。
D.当两资产收益率的相关系数<1时（不完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产，并凸向原点的曲线。
E.当两资产收益率的相关系数=-1时（完全负相关），两资产的组合机会集是一条相交于Y轴的折线。
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场线和无差异曲线的切点
A.年度内的复利次数越多，则有效年利率高于报价利率的差额越大
B.连续复利的有效年利率=e报价利率-1
C.按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D.证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线
A.曲线上的每一点代表了两种商品不同消费数量的组合
B.不同的无差异曲线上的点所代表的偏好水平不同
C.消费者只能在一部分无差异曲线上选择商品组合
D.无差异曲线上任一点斜率的绝对值代表了在确保消费效用不变的情况下一种商品与另一种商品的交换比率
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A 无差异曲线与预算约束线相切
B 无差异曲线的斜率等于预算约束线的斜率
C 两种物品的相对价格等于边际替代率
D 以上各项都正确
E 以上各项都不正确
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高，风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合的风险等于投资组合中各证券的加权平均风险
D.资本结构是指公司各种长期资本的构成及比例关系
