如果结果不匹配，请 
更多“当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（）。”相关的问题
第1题
本题利用数据集401KSUBS.RAW。(iii)对第(i)部分估计的模型求怀特检验，并分析系数估计值是否大
本题利用数据集401KSUBS.RAW。（iii)对第（i)部分估计的模型求怀特检验，并分析系数估计值是否大
点击查看答案
本题利用数据集401KSUBS.RAW。
(iii)对第(i)部分估计的模型求怀特检验，并分析系数估计值是否大致对应于第(ii)部分中描述的理论值。
(iv)在验证了第(i)部分的拟合值都介于0和1之间后，求这个线性概率模型的加权最小二乘估计值。它们与OLS估计值有重大差别吗？
第4题
关于线性最小方差无偏估计，下列说法正确的是：（)。
A.线性最小方差无偏估计在任何情况下都可以采用
B.当观测的均值与被估计量成线性关系时，可采用线性最小方差无偏估计
C.线性最小方差无偏估计与最小方差无偏估计是等效的
D.当有效估计量存在时，线性最小方差无偏估计等效于最小方差无偏估计
第6题
(i)利用NYSE.RAW中的数据估计方程(12.48)。令h表示这个方程的拟合值(条件方差的估计值) 。有多少
（i)利用NYSE.RAW中的数据估计方程（12.48)。令h表示这个方程的拟合值（条件方差的估计值) 。有多少
点击查看答案
个h是负的？
(ii)在式(12.48)中增加returnt-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗？
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计方程(12.47)，并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时， 你的结果与(iii)中的结果是否相同？
