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[单选题]
描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是()。
A.产品市场线
B.证券市场线
C.货币市场线
D.资本市场线
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A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线
B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿
C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集
D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
A.投资分散化导致因素风险平均化
B.投资分散化大大减少了非因素风险
C.无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D.对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义
A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例关系
B．随着A与B相关系数P值的增大，连线弯曲得越厉害
C．A与B的组合形成的直线或曲线的开头由A与B的关系所决定
D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。
1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？
2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？
3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？
4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？
5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。
A．有效组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率
B．有效组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险
C．如果一个投资组合是有效的，就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
D．有效组合在所有风险相同的投资组合中具有最低的预期收益率
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确？ ()
A．它包括所有证券
B．它在有效边界上
C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D．它是资本市场线和无差异曲线的切点
A．假如实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分
B．所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支，如果无法得出实际买卖开支，可以使用估计的买卖开支
C．假如实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，则在计算未扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分
D．投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法
