()给出每一个风险资产与预期收益率之间的关系。
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
证券市场线描述的是()。
A.市场组合是风险证券的最优组合
B.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C.证券收益率与指数收益率之间的关系
D.由市场组合和无风险资产组成的资产
A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
D.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时,市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
A.可以采用资产的预期收益率衡量风险
B.如果两个方案进行比较,则标准差大的方案风险一定大
C.如果两个方案进行比较,则标准离差率大的方案风险一定大
D.预期收益率不同的方案之间的风险比较只能使用标准离差率指标
证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系,被称为()。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.证券特征线
D.有效边界线
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
下列关于资本资产定价原理的说法错误的是()。
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司β值较大
C.在其他条件相同时,财务杠杆较高的公司β值较大
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
A.正向互动关系
B.反向互动关系
C.预期收益率越高,承担的风险越大
D.预期收益率越低,承担的风险越大
E.证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
A.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越小
B.基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险越大
C.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越大
D.基于相同的风险水平,相关系数越小,可取得的预期收益率越小