题目内容
（请给出正确答案）
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
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A.可行投资组合集是一片扇形区域
B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高，风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
A.主动比重 常用于分析追求绝对收益的股票型基金
B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
C.投资组合与基准不同则其业绩表现不-定与居者有显著差别
D.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
A.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
B.主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金
C.投资组合与基准不同，其业绩表现不一定与基准有显著区别
D.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
A.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
B.通过多品种期货组合投资，能够消除金融市场的系统性风险
C.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配
A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
A.一级投资是指母基金在股权投资基金募集时对基金进行投资，成为基金投资者
B.二级投资是指母基金在股权投资基金募集完成后对存续基金或其投资组合公司进行投资
C.直接投资是母基金的本源业务
D.直接投资是指母基金直接进行股权投资
下列关于资本资产定价原理的说法错误的是()。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
A.资本市场线可以运用于有效投资组合
B.资本市场线决定最适合的资产配置点
C.资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率
D.资本市场线用系统性风险（β值）衡量风险
