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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某只股票的 β值是2.0，无风险报酬率是 3%，市场预期报酬率是 7%，则该股票的预期报酬率是 ()。

A.6%

B. 7%

C. 10%

D. 11%

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更多“假设某只股票的 β值是2.0，无风险报酬率是 3%，市场预期…”相关的问题

第1题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第2题

证券市场线()。

A.描述的是在无风险收益率的基础上，某只证券的超额收益率是市场超额收益率的函数

B.能够估计某只证券的贝塔值

C.能够估计某只证券的阿尔法值

D.与资本市场线一样

E.以上各项均不准确

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第3题

评估对象为非上市普通股，每股面值1元，共计10万股。在评估基准日之前，每年的收益率一直保持在18%左右，预计在评估基准日以后该股票的各年收益率都保持在15%左右，假设银行贴现率为4%，无风险报酬率为3%，风险报酬率为7%，则该股票的评估值为（）万元。

A.150000

B.180000

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第4题

假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率（)A．比算术平均收益率

假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率()

A．比算术平均收益率大

B．与算术平均收益率相等

C．比算术平均收益率小

D．无法知道

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第5题

假设某只基金只持有四只股票，数量分别50万股、60万股、80万股、100万股，每股的收盘价分别为15元、20元、35元、5元，银行存款为1000万元，应交税费为1750万元，已售出的基金份额为3000万份。假设基金没有其他资产和负债，则基金份额净值为（）

A.1.83元

B.1.33元

C.1.17元

D.1.50元

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第6题

假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.执行价格

B.标的股票市价

C.无风险利率

D.标的股票股价波动率

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第7题

关于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下表述错误的是（）

A.无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价

B.无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必需的基准报酬

C.投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险

D.其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高

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第8题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第9题

根据CAPM模型，假设某公司股票的β系数为1.2，无风险报酬率为2%，市场上所有股票的平均报酬率为8%，则该公司股票的必要报酬率应为（)。

A.8.8%

B.9.2%

C.10.4%

D.11.2%

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第10题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()

A.0.30元

B.0.31元

C.0.32元

D.0.33元

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第11题

某公司股票的必要收益率为R，β系数为1.5，市场平均收益率为10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到15%时，该股票必要收益率变为（)。

A.R+7.5%

B.R+15%

C.R+22.5%

D.R+25%

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