![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
根据1978年1月至1987年12月每月数据获得以下回归结果:其中Y=德士古(Texaco)普通股的月回报率,%
根据1978年1月至1987年12月每月数据获得以下回归结果:
其中Y=德士古(Texaco)普通股的月回报率,%,X=市场回报率,%。
a.这两个回归模型有什么区别?
b.给定上述结果,你会在第一个模型中保留截距项吗?为什么?
c.你怎样解释这两个模型的斜率系数?
d.两个模型所依据的理论是什么?
e.你能不能比较两模型的r2项?为什么?
f.在此问题中第一个模型的雅克-贝拉正态性统计量是1.1167,而第二个模型的是 1.1170。你能从这些统计量中得出什么结论?
g.在零截距的模型中斜卒系数的t值约为2.95,而在有截距的模型中则约为2.81。你能对这一结果做出合理的解释吗?
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)