某银行在报出美元兑瑞士法郎即期汇率的同时,报出一个月美元远期汇率为20~30,那么一个月远期美元()。
A.升水
B.贴水
C.升值
D.贬值
A.升水
B.贴水
C.升值
D.贬值
B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万
C、结售汇汇率实行一日多价制度
D、我行所有结售汇业务均需按时交易结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交
B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万。
C、结售汇汇率实行一日多价制度
D、我行所有结售汇业务均须按交易时结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交
A.CHF1=JPY63.113
B.CHF1=JPY63.086
C.CHF1=JPY63.124
D.CHF1=JPY63.150
某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎为1.7130一40,3个月远期差价为140一135,则远期汇率为()。
A.1.7270—1.7275
B.1.5730—1.5790
C.1.7090—1.7105
D.1.6990—1.7005
A.55-53
B.53-55
C.0.0053-0.0055
D.0.0055-0.0053
A 0.5629-0.5636
B 0.5636-0.5629
C 0.5700-0.5693
D 0.5693-0.5700
A.£1=$1.41
B.£1=$1.14
C.£1=$2.14
D.£1=$2.41
A.US$1=SF1.1975~1.1967
B.US$1=SF1.1825~1.1847
C.US$1=SF1.1960~1.1982
D.US$1=SF1.1840~1.1832
现在的即期汇率是$0.60/SF,而3个月的远期汇率是$0.63/SF。你可以购买3个月期的瑞士法郎看涨期权,执行价为$0.64/SF,期权费为$0.05/SF。假如你预计未来即期汇率与远期汇率相同。美国3个月的年利率为6%,而瑞士为4%。
(1) 如果选择购买瑞士法郎的看涨期权来套期保值,计算兑换SF 5000的美元成本。
(2) 如果选择用远期合约来套期保值,计算兑换瑞士法郎的美元成本。
(3) 将来即期汇率为多少时远期合约和期权套期保值没有区别(损益一样)。
(4) 分别说明在期权和远期合约套期保值下,支付这笔瑞士法律应付款的预期美元成本将如何随将来即期汇率的变化而变化。