在单方程计量经济学模型中,变量可分为()。
A.解释变量
B.混合型变量
C.被解释变量
D.普通变量
E.特殊变量
A.解释变量
B.混合型变量
C.被解释变量
D.普通变量
E.特殊变量
A.间接最小二乘法和系统估计法
B.单方程估计法和系统估计法
C.单方程估计法和二阶段最小二乘法
D.工具变量法和间接最小二乘法
以下列国民经济主要宏观指标为内生变量。设计一个中国宏观计量经济学模型(不需要估计)。并保证模型具有可识别性。内生变量为:国内生产总值GDP,财政收入TR,居民收入Y,企业收入P,最终消费总额C,资本形成总额I,全社会固定资产原值K。
(i)在含有一个内生解释变量、一个外生解释变量和一个外生变量的模型中,将y2的约简型(15.26)代入结构方程(15.22)。便得到y1的约简型为:
利用CHARITY.RAW中的数据回答如下问题
(i)用普通最小二乘法估计如下模型:
按照通常的方式报告估计方程,包括样本容量和R²。其R²与不使用giftlast和propresp的简单回归所得到的R²相比如何?
(ii)解释mailsyear的系数,它比对应的简单回归系数更大还是更小?
(iii)解释propresp的系数,千万要注意propresp的度量单位。
(iv)现在,在这个方程中增加变量avggif。这将对mailsyear的估计效应造成什么样的影响?
(v)在第(iv)部分的方程中,giftlast的系数有何变化?你认为这是怎么回事?
一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下(省略t-下标)
Pt=α0+α1Nt+α2St+α3At+ut
Nt=β0+β1Pt+β2Mt+vt
(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。(2)分析每一个方程是否为不可识别的,过度识别的或恰好识别的?
在例10.4中我们把明显包括长期倾向θ0的模型写成,
为简单起见,我们省略了其他解释变量。像通常的多元回归分析一样,θ0应该具有其他情况不变的解释。也就是说, 保持不变, 若pet增加一美元,则gfrt应该改变θ0。
(i)若保持不变,但pet增加,那么pet-1和pet-2应该如何变化?
(ii)第(i)部分中的答案如何有助于你把上述方程中的θ0理解为LRP。