不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
A.最小方差组合
B.最大方差组合
C.适合自己风险承受力的组合
D.最高收益率组合
A.最小方差组合
B.最大方差组合
C.适合自己风险承受力的组合
D.最高收益率组合
A.正确
B.错误
A.投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇
B.由左至右向上弯曲的曲线
C.无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
D.落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度
A.每个投资者只有一条
B.是对投资者风险承受力的几何刻划
C.每个投资者的无差异曲线有无穷多条且相互不相交
D.不同的投资者,厌恶风险程度越大,其无差异曲线斜率越小
A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交
B.特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
E.APT模型是均衡模型
A.只有Ⅰ、Ⅱ
B.只有Ⅱ、Ⅲ
C.只有Ⅰ、Ⅳ
D.只有Ⅲ、Ⅳ
A.无差异曲线一般向右上方倾斜
B.无差异曲线一般凸向右下方
C.风险厌恶程度较高的投资者,其无差异曲线就相对平缓一些
D.在平面坐标系中,无差异曲线从右下方到左上方,代表投资者的预期效用越来越大
不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是 ()
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.随着风险的增大,新增每单位风险所要求的收益补偿也增大
C.无差异曲线之间可能相交
D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
以下说法不正确的是()。
A.有效集曲线上不可能存在凹陷的地方
B.有效集曲线和无差异曲线的交点只有1个
C.厌恶风险程度越高的投资者,其无差异曲线的斜率越陡
D.同一投资者有无限多条无差异曲线,且斜率均为正
如果投资者是风险规避者,得到的投资者无差异曲线是()。
A.负斜率,下凸
B.负斜率,上凸
C.正斜率,上凹
D.正斜率,下凹
每一位投资者根据自己的无差异曲线与有效边界相切之切点确定其()
A.唯一点组合
B.可行性组合
C.有效性组合
D.最优资产组合