题目内容
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[主观题]
现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合，请问如果你是贷款管理者，将如何比较它们的优劣，并给出理由。
组合 | 预期收益(%) | 标准差(%) |
A | 9 | 7 |
B | 10 | 10 |
C | 12 | 8 |
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组合 | 预期收益(%) | 标准差(%) |
A | 9 | 7 |
B | 10 | 10 |
C | 12 | 8 |
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A.证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.资本市场没有摩擦
比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D．所有资产都可以在市场上买卖
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
A．行业系统性风险指标
B．利息实收率
C．贷款增长率
D．不良贷款变化趋势
B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
