假定两个债券具有相同的券息、到期期限和价格。其中一个债券为B级企业债券，另外一个为CAT债券。由历

史数据所做的分析表明，在债券期限内的每一年两种债券的期望损失均相等。这时你会建议交易组合经理去购买哪一种债券，为什么？

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第1题

假定下表所列出的所有债券除承诺支付的现金额不一样以外，其他条件都相同。价格是每美元面值的报价。根据该表

所提供的信息和一价原则，请推出表中空缺项的值。假定利息每年支付一次。

息票利率	期限	价格	到期收益率
6%	2年		5.5%
0	2年
7%	2年
0	1年	0.95

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第2题

假定x为在T时刻支付1美元的无券息债券的到期收益率，并以连续复利计算。假设x服从以下随机过程

dx=a(x0一x)dt+sxdx 式中，a、x0和s为正常数，出为维纳过程。无券息债券的价格服从什么过程？

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第3题

假定投资者有一年的投资期限。想在三种债券间进行选择。三种债券有相同的违约风险，都是10期。第一种

是零息债券。到期支付1000美元；第二种是息票利率为8％。每年付80美元的债券；第三种债券息票利率为10％，即每年支付100美元。 a．如果这三种债券都有8％的到期收益率。那么它们的价格各应是多少？ b．如果投资者预计在下年年初时。它们的到期收益率为8％，则那时的价格又各为多少7对每种债券。投资者的税前持有期收益率是多少？如果投资名的税收等级为：普通收入税率30％．资本利得税率20％。则每一种债券的税后收益率为多少？ c．假定投资者预计下年初每种债券的到期收益率为7％。重新回答问题b。

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第4题

到期收益率相同的两个可交割券，如果到期收益率高于3%，哪种国债更可能成为“准CTD（交割最合算券)”（)。

A.久期较高

B.久期较低

C.期限较长

D.期限较短

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第5题

债券A和债券B是两只在同一资本市场上刚发行的按年付息的平息债券。它们的面值和票面利率均相同，只是到期时间不同。假定两只债券的风险相同，并且等风险投资的必要报酬率高于票面利率，则()。

A.偿还期限长的债券价值低

B.偿还期限长的债券价值高